以阿姆鲁特·纳西卡尔为首的巴克莱策略师对掉期数据库 (SDR) 数据进行的分析显示,尽管隐含波动率接近年度低点,但短期到期波动率的抛售“是美国利率衍生品中最主导的主题”。他们写道配资谈谈网论坛,过去两周的数据体现了两个关键主题:
首先,交易量下降配资谈谈网论坛,投资者正在抛售波动率;市场短期波动率偏好的增强“是由左侧波动率卖盘、右上方短期伽马活动增加以及右下方买盘减少所驱动。其次,“投资者乐于抛售尾部风险”,而报告的结构显示“方向性偏好较小”。
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